O Plesk não possui via interface do painel administrativo uma forma de criar os arquivos .htaccess em subdomínios, apenas no domínio principal. Para conseguir proteger um subdomínio você terá que fazer manualmente, segue os comandos:
cd /web/site.com.br/subdomains/admin/httpdocs/ // acesse o diretório a ser protegido
vim .htaccess // crie o arquivo .htaccess
Ao abrir o editor vim cole o conteúdo abaixo e mude o caminho do arquivo htpasswd que irá armazenar as senhas de autenticação
AuthUserFile /web/site.com.br/subdomains/admin/.htpasswd
AuthName "Acesso Administrativo"
AuthType Basic
Require valid-user
htpasswd -c .htpasswd admin //cria o arquivo de senhas e uma senha para o usuário admin
O sistema vai solicitar a senha para o usuário admin
New password: *****
Re-type new password: *****
Adding password for user admin
e pronto, ao acessar o subdomínio admin.site.com.br verá a tela solicitando autenticação
